PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с CSUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с CSUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX).

PSF управляется Cohen & Steers. CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PSF и CSUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и CSUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		8.44%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у CSUIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции PSF уступали акциям CSUIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 7.83% соответственно.

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%

CSUIX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.36%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.16%
1 год
18.40%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.17%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX
Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с XLICSUIX с GLIFXCSUIX с LPXZXCSUIX с GGINXCSUIX с IEYYXCSUIX с TORIX

Сравнение комиссий PSF и CSUIX

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии CSUIX в 0.86%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Доходность на риск

PSF vs. CSUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c CSUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFCSUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.67

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.21

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.42

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

10.58

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. CSUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа CSUIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и CSUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFCSUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.67

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.64

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.53

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Корреляция

Корреляция между PSF и CSUIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и CSUIX

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что сопоставимо с доходностью CSUIX в 7.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.76%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%

Просадки

Сравнение просадок PSF и CSUIX

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что больше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и CSUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFCSUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-52.01%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-7.99%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-20.01%

-20.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-35.01%

-20.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-4.36%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-8.21%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.82%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и CSUIX

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что PSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFCSUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.24%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

6.90%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

11.49%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

12.86%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

14.88%

+6.23%