PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUIX с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUIX с LPXZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSUIX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.) and LPXZX (Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund) are both mutual funds - CSUIX is a Energy Equities fund managed by Cohen & Steers, while LPXZX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Cohen & Steers. Over the past 10 years, CSUIX returned 7.73%/yr vs 4.25%/yr for LPXZX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CSUIX charges 0.86%/yr vs 0.60%/yr for LPXZX.

Доходность

Сравнение доходности CSUIX и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSUIX показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у LPXZX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции CSUIX превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 7.73% против 4.25% соответственно.

CSUIX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.21%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.98%
1 год
16.57%
3 года*
12.14%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.73%

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.15%
3 года*
8.02%
5 лет*
3.70%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUIX и LPXZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		9.60%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		1.86%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%

Correlation

The correlation between CSUIX and LPXZX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с SOAEXCSUIX с GLIFXCSUIX с IEYYXCSUIX с GGINXCSUIX с TORIXCSUIX с XLI
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с PISHXLPXZX с CPXIXLPXZX с CSDIX

Доходность на риск

CSUIX vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUIX c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUIXLPXZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
3.42

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
5.00

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.96

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.96

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

13.84

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUIX vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUIX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа LPXZX равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUIX и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUIXLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

3.42

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.37

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.13

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.11

-0.54

Просадки

Сравнение просадок CSUIX и LPXZX

Максимальная просадка CSUIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUIX и LPXZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUIXLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-18.13%

-33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.96%

-2.14%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-2.14%

-12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-9.69%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-18.13%

-16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

0.00%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-1.48%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.46%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUIX и LPXZX

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что CSUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUIXLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

0.60%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

1.65%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

1.85%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

2.71%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

3.79%

+11.11%

Сравнение комиссий CSUIX и LPXZX

CSUIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии LPXZX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUIX и LPXZX

Дивидендная доходность CSUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности LPXZX в 5.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.67%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		5.14%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSUIX and LPXZX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSUIX has higher volatility (3.11%) compared to LPXZX (0.60%). In terms of maximum drawdown, CSUIX dropped -52.01% vs LPXZX's -18.13%.

LPXZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUIX и LPXZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор