PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUIX с GGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSUIX с GGINX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX).

CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г.. GGINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 26 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CSUIX и GGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSUIX и GGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		8.44%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.08%
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		10.48%15.18%28.43%5.00%-8.51%16.49%-3.81%31.50%-8.99%11.75%

Доходность по периодам

С начала года, CSUIX показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у GGINX с доходностью 10.48%.

CSUIX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.36%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.16%
1 год
18.40%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.17%
10 лет*
7.83%

GGINX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.88%
С начала года
10.48%
6 месяцев
11.37%
1 год
18.80%
3 года*
18.89%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Goldman Sachs Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с XLICSUIX с GLIFXCSUIX с LPXZXCSUIX с IEYYXCSUIX с TORIXCSUIX с FSENX
Часто сравнивают с GGINX:
GGINX с IGFGGINX с VOOGGINX с PAXDXGGINX с JEEIXGGINX с GICIXGGINX с GSPKXGGINX с GCIIX

Сравнение комиссий CSUIX и GGINX

CSUIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии GGINX в 1.10%.

GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Доходность на риск

CSUIX vs. GGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GGINX
Ранг доходности на риск GGINX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGINX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGINX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGINX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUIX c GGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUIXGGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.51

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.98

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.27

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

10.44

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUIX vs. GGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUIX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGINX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUIX и GGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUIXGGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.07

Корреляция

Корреляция между CSUIX и GGINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUIX и GGINX

Дивидендная доходность CSUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности GGINX в 6.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.76%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		6.07%6.26%30.25%2.67%0.89%1.86%1.75%2.04%1.98%2.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSUIX и GGINX

Максимальная просадка CSUIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки GGINX в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUIX и GGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSUIXGGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-35.80%

-16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-8.55%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-24.21%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-3.94%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-5.97%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.86%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUIX и GGINX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) составляет 3.24%, в то время как у Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что CSUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSUIXGGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.67%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

7.34%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

12.83%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

19.61%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

19.09%

-4.21%