PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUIX с GGINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUIX с GGINX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSUIX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.) and GGINX (Goldman Sachs Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, CSUIX returned 7.46%/yr vs 10.65%/yr for GGINX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CSUIX charges 0.86%/yr vs 1.10%/yr for GGINX.

Доходность

Сравнение доходности CSUIX и GGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSUIX показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у GGINX с доходностью 11.11%.

CSUIX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.47%
С начала года
10.46%
6 месяцев
10.46%
1 год
18.11%
3 года*
12.56%
5 лет*
7.46%
10 лет*
7.92%

GGINX

1 день
0.78%
1 месяц
-2.46%
С начала года
11.11%
6 месяцев
11.36%
1 год
15.58%
3 года*
20.45%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUIX и GGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		10.46%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		11.11%15.18%28.43%5.00%-8.51%16.49%-3.81%31.50%-8.99%11.75%

Correlation

The correlation between CSUIX and GGINX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.93

The correlation between CSUIX and GGINX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Goldman Sachs Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с IEYYXCSUIX с LPXZXCSUIX с SOAEXCSUIX с GLIFXCSUIX с TORIXCSUIX с XLI
Часто сравнивают с GGINX:
GGINX с IGFGGINX с VOOGGINX с PAXDXGGINX с JEEIXGGINX с GICIXGGINX с GSPKXGGINX с GRHIX

Доходность на риск

CSUIX vs. GGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GGINX
Ранг доходности на риск GGINX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGINX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGINX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGINX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGINX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGINX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUIX c GGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSUIXGGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.52

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.18

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.96

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

8.33

+1.78

CSUIX vs. GGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUIX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGINX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUIX и GGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSUIX и GGINX

Максимальная просадка CSUIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки GGINX в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUIX и GGINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUIXGGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-35.80%

-16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.96%

-5.59%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-15.39%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-24.21%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-3.40%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-5.88%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.97%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUIX и GGINX

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) имеют волатильность 3.41% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUIXGGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.57%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

8.75%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

10.87%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

19.72%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

18.97%

-4.07%

Сравнение комиссий CSUIX и GGINX

CSUIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии GGINX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUIX и GGINX

Дивидендная доходность CSUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности GGINX в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.61%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		6.03%6.26%30.25%2.67%0.89%1.86%1.75%2.04%1.98%2.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSUIX and GGINX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGINX has higher volatility (3.57%) compared to CSUIX (3.41%). In terms of maximum drawdown, CSUIX dropped -52.01% vs GGINX's -35.80%.

CSUIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUIX и GGINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор