Сравнение PSET с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Quality ETF (PSET) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
PSET и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSET - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ US Price Setters. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PSET и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSET и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSET Principal Quality ETF | -8.20% | 7.27% | 17.65% | 24.07% | -16.52% | 29.59% | 16.20% | 34.85% | -2.29% | 24.63% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PSET показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PSET превзошли акции YLD по среднегодовой доходности: 11.96% против 5.97% соответственно.
PSET
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 11.96%
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSET и YLD
PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
PSET vs. YLD — Ранг доходности на риск
PSET
YLD
Сравнение PSET c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSET | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.05 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.55 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.56 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 8.23 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSET | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.05 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSET и YLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSET и YLD
Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSET Principal Quality ETF | 0.68% | 0.59% | 0.69% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.52% | 1.33% | 1.02% | 1.26% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок PSET и YLD
Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSET | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -28.34% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -4.42% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -13.89% | -11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -28.34% | -6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -0.85% | -9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -2.74% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 0.84% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSET и YLD
Principal Quality ETF (PSET) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Principal Active High Yield ETF (YLD) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что PSET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSET | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 2.34% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 3.40% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 6.50% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 6.38% | +11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 8.26% | +9.76% |