PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSET с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSET с OUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSET (Principal Quality ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PSET tracks the NASDAQ US Price Setters while OUSA tracks the O'Shares US Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSET returned 12.82%/yr vs 10.30%/yr for OUSA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSET charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности PSET и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции PSET превзошли акции OUSA по среднегодовой доходности: 12.82% против 10.30% соответственно.

PSET

1 день
0.80%
1 месяц
2.98%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.01%
1 год
8.25%
3 года*
13.47%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.82%

OUSA

1 день
1.12%
1 месяц
1.77%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.97%
1 год
11.02%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSET и OUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSET
Principal Quality ETF		0.31%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%24.63%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		2.19%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%

Correlation

The correlation between PSET and OUSA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.66

The correlation between PSET and OUSA shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSET и OUSA

Секторы
PSET
OUSA

Технологии

37.9%
23.4%

Промышленность

19.1%
11.6%

Финансовые услуги

14.3%
18.5%

Здравоохранение

10.8%
14.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
11.4%

Потребительский циклический сектор

5.4%
13.4%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Энергетика

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%
7.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PSET
37.9%
OUSA
23.4%

Промышленность

PSET
19.1%
OUSA
11.6%

Финансовые услуги

PSET
14.3%
OUSA
18.5%

Здравоохранение

PSET
10.8%
OUSA
14.1%

Коммуникационные услуги

PSET
6.7%
OUSA
11.4%

Потребительский циклический сектор

PSET
5.4%
OUSA
13.4%

Сырьевые материалы

PSET
3.3%
OUSA

-

Энергетика

PSET
1.4%
OUSA

-

Потребительский защитный сектор

PSET
1.1%
OUSA
7.6%

Недвижимость

PSET

-

OUSA

-

Коммунальные услуги

PSET

-

OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SCHDPSET с SPYPSET с JQUA
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

PSET vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 2020
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSETOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.13

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.71

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.32

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

4.70

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSET vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа OUSA равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSETOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.13

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.69

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PSET и OUSA

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSETOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-33.12%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-8.36%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

-13.14%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-19.54%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-33.12%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.49%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-3.53%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.35%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и OUSA

Principal Quality ETF (PSET) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что PSET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSETOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.48%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

7.27%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

9.80%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

13.31%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

15.16%

+2.89%

Сравнение комиссий PSET и OUSA

PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и OUSA

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности OUSA в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.41%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
PSET
Principal Quality ETF		0.62%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSET and OUSA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSET has higher volatility (3.06%) compared to OUSA (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSET dropped -34.74% vs OUSA's -33.12%.

On 10-year performance, PSET leads with 12.82% vs 10.30% for OUSA. On fees, PSET is cheaper at 0.15% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSET has performed better with a 12.82% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSET is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

OUSA has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.62% for PSET.

PSET tracks NASDAQ US Price Setters, while OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Principal and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.15% for PSET and 0.48% for OUSA.

OUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSET и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор