PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSET с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSET с IUSG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PSET (Principal Quality ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PSET tracks the NASDAQ US Price Setters while IUSG tracks the S&P 900 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSET returned 12.53%/yr vs 17.98%/yr for IUSG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSET charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности PSET и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции PSET уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 12.53% против 17.98% соответственно.

PSET

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-3.58%
1 год
3.85%
3 года*
11.53%
5 лет*
8.10%
10 лет*
12.53%

IUSG

1 день
0.18%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.14%
6 месяцев
7.57%
1 год
24.77%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.75%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSET и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSET
Principal Quality ETF		-2.30%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%24.63%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.14%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Correlation

The correlation between PSET and IUSG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2016 г.

0.70

The correlation between PSET and IUSG shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSET и IUSG

Секторы
PSET
IUSG

Технологии

38.5%
50.8%

Промышленность

19.0%
6.6%

Финансовые услуги

13.8%
8.7%

Здравоохранение

10.8%
6.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
15.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%
8.4%

Сырьевые материалы

3.3%
0.5%

Энергетика

1.4%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.1%
1.2%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

PSET
38.5%
IUSG
50.8%

Промышленность

PSET
19.0%
IUSG
6.6%

Финансовые услуги

PSET
13.8%
IUSG
8.7%

Здравоохранение

PSET
10.8%
IUSG
6.4%

Коммуникационные услуги

PSET
6.6%
IUSG
15.2%

Потребительский циклический сектор

PSET
5.5%
IUSG
8.4%

Сырьевые материалы

PSET
3.3%
IUSG
0.5%

Энергетика

PSET
1.4%
IUSG
0.3%

Потребительский защитный сектор

PSET
1.1%
IUSG
1.2%

Недвижимость

PSET

-

IUSG
0.8%

Коммунальные услуги

PSET

-

IUSG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SPYPSET с SCHDPSET с JQUA
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

PSET vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSETIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.48

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.04

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.90

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.98

7.68

-6.70

PSET vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSET и IUSG

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSETIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-63.41%

+28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-13.07%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

-22.28%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-32.21%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-32.35%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.28%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-21.40%

+16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.23%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и IUSG

Текущая волатильность для Principal Quality ETF (PSET) составляет 4.28%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что PSET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSETIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

7.02%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

13.59%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

16.84%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

21.06%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

20.47%

-2.37%

Сравнение комиссий PSET и IUSG

PSET берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и IUSG

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности IUSG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
PSET
Principal Quality ETF		0.64%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSET and IUSG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (7.02%) compared to PSET (4.28%). In terms of maximum drawdown, PSET dropped -34.74% vs IUSG's -63.41%.

On 10-year performance, IUSG leads with 17.98% vs 12.53% for PSET. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PSET has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSG has performed better with a 17.98% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for PSET.

PSET has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.50% for IUSG.

PSET tracks NASDAQ US Price Setters, while IUSG tracks S&P 900 Growth Index. They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.15% for PSET and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSET и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор