PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEP с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSEP с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

PSEP и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSEP и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSEP и PJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		-1.12%11.85%12.44%18.84%-3.74%8.85%8.48%4.62%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%3.29%

Доходность по периодам

С начала года, PSEP показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

PSEP

1 день
0.39%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.63%
1 год
12.31%
3 года*
12.11%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с BALTPSEP с JEPQPSEP с VOOPSEP с ARR
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий PSEP и PJAN

И PSEP, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

PSEP vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEP c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSEPPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.74

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.57

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

8.42

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEP vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEP на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEP и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSEPPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.89

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.82

+0.06

Корреляция

Корреляция между PSEP и PJAN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEP и PJAN

Ни PSEP, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSEP и PJAN

Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

PSEPPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-21.25%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-7.35%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-11.93%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.71%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.76%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.37%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEP и PJAN

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) составляет 2.95%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что PSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSEPPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.24%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

4.60%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

9.87%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

8.91%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

10.69%

-0.46%