Сравнение PSECX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PSECX и SFLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSECX и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.26% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 3.18% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PSECX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции PSECX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 7.09% против 13.35% соответственно.
PSECX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 7.09%
SFLNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSECX и SFLNX
PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.
Доходность на риск
PSECX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
PSECX
SFLNX
Сравнение PSECX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSECX | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.22 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.77 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.66 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 7.91 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSECX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.22 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSECX и SFLNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSECX и SFLNX
Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SFLNX в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.62% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок PSECX и SFLNX
Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и SFLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSECX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.13% | -56.18% | +25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -6.10% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -18.98% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.13% | -37.59% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -3.81% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -6.06% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.59% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSECX и SFLNX
Текущая волатильность для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) составляет 3.54%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что PSECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSECX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.87% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 8.18% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 16.22% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 15.33% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 18.40% | -5.23% |