PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSECX с HLIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSECX с HLIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX).

PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PSECX и HLIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSECX и HLIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.62%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%

Доходность по периодам

С начала года, PSECX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у HLIEX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции PSECX уступали акциям HLIEX по среднегодовой доходности: 7.01% против 11.39% соответственно.

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%

HLIEX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
13.54%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1789 Growth and Income Fund

JPMorgan Equity Income Fund

Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с LOMAXPSECX с QRVLXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX
Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с VOOHLIEX с FXAIXHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX

Сравнение комиссий PSECX и HLIEX

PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии HLIEX в 0.70%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund

Доходность на риск

PSECX vs. HLIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSECX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSECXHLIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.88

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

5.58

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSECX vs. HLIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSECX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLIEX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSECX и HLIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSECXHLIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.01

Корреляция

Корреляция между PSECX и HLIEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSECX и HLIEX

Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности HLIEX в 10.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.68%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%

Просадки

Сравнение просадок PSECX и HLIEX

Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки HLIEX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и HLIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSECXHLIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.13%

-50.33%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-11.34%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-14.85%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.13%

-36.89%

+5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.30%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-6.39%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.65%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PSECX и HLIEX

Текущая волатильность для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) составляет 3.54%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PSECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSECXHLIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.07%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

7.89%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

15.28%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

14.30%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

16.79%

-3.61%