PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSECX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSECX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности PSECX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSECX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, PSECX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции PSECX уступали акциям DODFX по среднегодовой доходности: 7.01% против 10.09% соответственно.

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1789 Growth and Income Fund

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с LOMAXPSECX с QRVLXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий PSECX и DODFX

PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

PSECX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSECX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSECXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.82

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.34

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.31

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

8.74

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSECX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSECX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа DODFX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSECX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSECXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.82

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Корреляция

Корреляция между PSECX и DODFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSECX и DODFX

Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок PSECX и DODFX

Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSECXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.13%

-63.23%

+32.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-11.42%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-24.52%

+6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.13%

-44.61%

+13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-8.60%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-11.72%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.02%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PSECX и DODFX

Текущая волатильность для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) составляет 3.54%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что PSECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSECXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

7.14%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

10.03%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

15.17%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

15.81%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

18.25%

-5.07%