PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSECX с ARTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSECX с ARTLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Artisan Value Fund (ARTLX).

PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. ARTLX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PSECX и ARTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Artisan Value Fund (ARTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSECX и ARTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-2.01%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%
ARTLX
Artisan Value Fund		-5.55%14.48%12.11%24.27%-8.73%23.25%10.85%30.27%-15.23%16.06%

Доходность по периодам

С начала года, PSECX показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у ARTLX с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции PSECX уступали акциям ARTLX по среднегодовой доходности: 6.86% против 11.09% соответственно.

PSECX

1 день
-0.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-3.71%
1 год
6.71%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.18%
10 лет*
6.86%

ARTLX

1 день
0.22%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-1.04%
1 год
5.77%
3 года*
11.77%
5 лет*
8.87%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1789 Growth and Income Fund

Artisan Value Fund

Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с QRVLXPSECX с LOMAXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX
Часто сравнивают с ARTLX:
ARTLX с JAVAARTLX с FXAIXARTLX с APFOXARTLX с ARTMXARTLX с VTVARTLX с ARTGXARTLX с APFPX

Сравнение комиссий PSECX и ARTLX

PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии ARTLX в 1.05%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
ARTLX
Artisan Value Fund

Доходность на риск

PSECX vs. ARTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ARTLX
Ранг доходности на риск ARTLX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSECX c ARTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Artisan Value Fund (ARTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSECXARTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.42

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.68

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.41

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

1.46

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSECX vs. ARTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSECX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа ARTLX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSECX и ARTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSECXARTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.42

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Корреляция

Корреляция между PSECX и ARTLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSECX и ARTLX

Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности ARTLX в 14.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.87%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%
ARTLX
Artisan Value Fund		14.66%13.85%7.59%5.10%17.75%12.97%7.57%3.99%16.44%10.00%0.62%10.74%

Просадки

Сравнение просадок PSECX и ARTLX

Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки ARTLX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и ARTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSECXARTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.13%

-57.91%

+26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-11.05%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-22.89%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.13%

-39.03%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-9.15%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-8.39%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.17%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PSECX и ARTLX

Текущая волатильность для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) составляет 3.06%, в то время как у Artisan Value Fund (ARTLX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что PSECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSECXARTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.00%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.91%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

15.44%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

15.24%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

18.09%

-4.92%