PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDYX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDYX с PEYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDYX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDYX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		0.38%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%2.86%1.95%1.40%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, PSDYX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PSDYX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 2.45% против 12.48% соответственно.

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.45%

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с ITOTPSDYX с MINT
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX

Сравнение комиссий PSDYX и PEYAX

PSDYX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.

PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Доходность на риск

PSDYX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDYX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDYXPEYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

1.19

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.25

1.68

+6.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.68

1.26

+1.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.02

1.65

+7.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.56

7.32

+28.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDYX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDYX на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа PEYAX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDYX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDYXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.19

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.52

0.78

+1.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.37

0.73

+1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.37

+1.79

Корреляция

Корреляция между PSDYX и PEYAX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDYX и PEYAX

Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности PEYAX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.17%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Просадки

Сравнение просадок PSDYX и PEYAX

Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и PEYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDYXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.58%

-56.92%

+54.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.49%

-11.77%

+11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.80%

-15.31%

+14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.58%

-36.06%

+33.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-5.29%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-14.10%

+14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.65%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDYX и PEYAX

Текущая волатильность для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) составляет 0.22%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDYXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

4.30%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

8.20%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

15.46%

-14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.27%

14.71%

-13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.04%

17.06%

-16.02%