PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDYX с MUIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDYX с MUIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).

PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDYX и MUIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDYX и MUIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		0.38%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%2.34%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		0.52%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, PSDYX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.45%

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с ITOTPSDYX с MINT
Часто сравнивают с MUIIX:
MUIIX с OOSPMUIIX с CDXMUIIX с CSHIMUIIX с PSDSXMUIIX с FAUDXMUIIX с BUBSXMUIIX с NUSIX

Сравнение комиссий PSDYX и MUIIX

PSDYX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MUIIX в 0.35%.

MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Доходность на риск

PSDYX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDYX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDYXMUIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

3.24

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.25

16.83

-8.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.68

8.51

-5.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.02

42.24

-33.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.56

88.82

-53.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDYX vs. MUIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDYX на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUIIX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDYX и MUIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDYXMUIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

3.24

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.52

1.94

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

1.83

+0.33

Корреляция

Корреляция между PSDYX и MUIIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDYX и MUIIX

Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности MUIIX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.17%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSDYX и MUIIX

Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и MUIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDYXMUIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.58%

-1.20%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.49%

-0.10%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.80%

-1.20%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.10%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-0.06%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.05%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDYX и MUIIX

Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDYXMUIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.10%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

0.81%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

1.24%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.27%

1.57%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.04%

1.44%

-0.40%