Сравнение PSDSX с TSDUX
PSDSX (Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund) and TSDUX (Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, PSDSX returned 2.65%/yr vs 3.35%/yr for TSDUX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PSDSX charges 0.53%/yr vs 0.62%/yr for TSDUX.
Доходность
Сравнение доходности PSDSX и TSDUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSDSX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у TSDUX с доходностью 1.56%.
PSDSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
TSDUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам PSDSX и TSDUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDSX Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund | 0.86% | 3.67% | 4.43% | 4.69% | -0.28% | 0.05% | 1.59% | 3.00% | 1.84% | 1.51% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 1.56% | 3.24% | 6.04% | 5.94% | 0.41% | -0.11% | 2.06% | 2.65% | 1.64% | 1.73% |
Correlation
The correlation between PSDSX and TSDUX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSDSX vs. TSDUX — Ранг доходности на риск
PSDSX
TSDUX
Сравнение PSDSX c TSDUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDSX | TSDUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.20 | 3.14 | +1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 8.83 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.18 | 28.77 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDSX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | 3.71 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.01 | 3.13 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 2.48 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PSDSX и TSDUX
Максимальная просадка PSDSX за все время составила -3.03%, что меньше максимальной просадки TSDUX в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDSX и TSDUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSDSX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.03% | -3.94% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.80% | -0.41% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.29% | -0.73% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.52% | -1.72% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.19% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.14% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDSX и TSDUX
Текущая волатильность для Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) составляет 0.14%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) волатильность равна 0.17%. Это указывает на то, что PSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSDSX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.17% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.62% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 1.03% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.11% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.09% | 1.09% | 0.00% |
Сравнение комиссий PSDSX и TSDUX
PSDSX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии TSDUX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDSX и TSDUX
Дивидендная доходность PSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности TSDUX в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDSX Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund | 3.54% | 3.57% | 4.06% | 3.57% | 1.70% | 0.50% | 1.21% | 2.51% | 2.18% | 1.50% | 0.00% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 2.91% | 3.09% | 5.03% | 1.55% | 6.36% | 0.60% | 1.65% | 2.84% | 2.66% | 2.22% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
PSDSX and TSDUX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDUX has higher volatility (0.17%) compared to PSDSX (0.14%). In terms of maximum drawdown, PSDSX dropped -3.03% vs TSDUX's -3.94%.
PSDSX currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 3.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSDSX и TSDUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор