Сравнение PSDM с PSQO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO).
PSDM и PSQO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PSDM и PSQO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSDM и PSQO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 0.57% | 6.16% | 0.46% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 0.19% | 7.05% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PSDM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у PSQO с доходностью 0.19%.
PSDM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSDM и PSQO
PSDM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSQO в 0.52%.
Доходность на риск
PSDM vs. PSQO — Ранг доходности на риск
PSDM
PSQO
Сравнение PSDM c PSQO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDM | PSQO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 3.60 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.15 | 5.62 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.79 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 7.48 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | 28.22 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDM | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 3.60 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.01 | 3.01 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PSDM и PSQO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDM и PSQO
Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности PSQO в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.91% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 4.19% | 4.45% | 1.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSDM и PSQO
Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и PSQO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSDM | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -0.76% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -0.72% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.35% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.11% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.20% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDM и PSQO
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что PSDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSDM | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.57% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 1.11% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 1.54% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.99% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.99% | +0.03% |