PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDM с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDM с PBFR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

PSDM и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDM и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDM и PBFR

2026 (YTD)20252024
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.48%6.16%3.45%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.75%10.44%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, PSDM показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.75%.

PSDM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
1.19%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.42%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с JAAAPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с RSPPBFR с BUFR

Сравнение комиссий PSDM и PBFR

PSDM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.

PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

PSDM vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDM c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDMPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.34

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

1.99

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.19

1.84

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

10.86

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDM vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDM на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа PBFR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDM и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDMPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.34

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.99

1.20

+1.80

Корреляция

Корреляция между PSDM и PBFR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDM и PBFR

Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности PBFR в 0.01%

TTM202520242023
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		5.32%4.57%5.17%2.91%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSDM и PBFR

Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDMPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-8.50%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-6.15%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.56%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.68%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.04%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDM и PBFR

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) составляет 0.91%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что PSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDMPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

2.42%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

3.46%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

8.18%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

7.13%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

7.13%

-5.11%