Сравнение PSDM с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).
PSDM и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSDM и NEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSDM и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 0.48% | 6.16% | 5.48% | 3.96% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.16% | 5.90% | 5.09% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PSDM показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.16%.
PSDM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEAR
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSDM и NEAR
PSDM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.
Доходность на риск
PSDM vs. NEAR — Ранг доходности на риск
PSDM
NEAR
Сравнение PSDM c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDM | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 2.41 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 3.59 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.56 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 3.92 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 15.25 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDM | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.41 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.99 | 1.08 | +1.92 |
Корреляция
Корреляция между PSDM и NEAR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDM и NEAR
Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности NEAR в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 5.32% | 4.57% | 5.17% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.51% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок PSDM и NEAR
Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и NEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSDM | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -9.61% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -1.16% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.66% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.16% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.30% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDM и NEAR
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что PSDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSDM | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.62% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 0.93% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 1.88% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.32% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 2.49% | -0.47% |