PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDM с HFSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDM с HFSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI).

PSDM и HFSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDM и HFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDM и HFSI

2026 (YTD)202520242023
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.57%6.16%5.48%3.96%
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		-0.82%9.56%7.91%4.69%

Доходность по периодам

С начала года, PSDM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у HFSI с доходностью -0.82%.

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFSI

1 день
0.17%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.42%
1 год
6.40%
3 года*
7.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Hartford Strategic Income ETF

Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA
Часто сравнивают с HFSI:
HFSI с JPIEHFSI с HSNIXHFSI с PYLDHFSI с SCHDHFSI с BINCHFSI с CGMSHFSI с FLXR

Сравнение комиссий PSDM и HFSI

PSDM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.

HFSI
Hartford Strategic Income ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

PSDM vs. HFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDM c HFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDMHFSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.50

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

2.05

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

1.81

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

7.08

+9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDM vs. HFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDM на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа HFSI равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDM и HFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDMHFSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.50

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

0.46

+2.55

Корреляция

Корреляция между PSDM и HFSI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDM и HFSI

Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности HFSI в 5.65%

TTM20252024202320222021
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.91%4.57%5.17%2.91%0.00%0.00%
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		5.65%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%

Просадки

Сравнение просадок PSDM и HFSI

Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и HFSI.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDMHFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-19.34%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-3.54%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-2.32%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-5.91%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.91%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDM и HFSI

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) составляет 0.92%, в то время как у Hartford Strategic Income ETF (HFSI) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что PSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDMHFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.64%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

2.38%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

4.27%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

5.01%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

5.01%

-2.99%