PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDM с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDM с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

PSDM и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDM и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDM и BUFP

2026 (YTD)20252024
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.57%6.16%3.45%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, PSDM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий PSDM и BUFP

PSDM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.

BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

PSDM vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDM c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDMBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.25

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

1.89

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.32

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

1.73

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

9.93

+6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDM vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDM на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа BUFP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDM и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDMBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.25

+1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

1.05

+1.96

Корреляция

Корреляция между PSDM и BUFP составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDM и BUFP

Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности BUFP в 0.01%

TTM202520242023
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.91%4.57%5.17%2.91%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSDM и BUFP

Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDMBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-11.98%

+10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-8.16%

+6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-2.05%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-1.08%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.42%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDM и BUFP

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) составляет 0.92%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDMBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

3.45%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

5.01%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

11.12%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

9.78%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

9.78%

-7.76%