PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDIX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDIX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

PSDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDIX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDIX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		0.17%5.63%3.46%4.26%-2.67%0.35%2.89%3.72%1.43%2.31%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, PSDIX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

PSDIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.99%
3 года*
4.02%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.05%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Duration Municipal Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с PSDIX:
PSDIX с SCHOPSDIX с DFABXPSDIX с PMJIXPSDIX с FSMUXPSDIX с PCNPSDIX с PIMIXPSDIX с DCARX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRXUSMTX с VNJTX

Сравнение комиссий PSDIX и USMTX

PSDIX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

PSDIX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDIX
Ранг доходности на риск PSDIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDIX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDIXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

3.86

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

6.92

-3.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

3.29

-1.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

6.97

-4.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.69

36.30

-23.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDIX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDIX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDIX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDIXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.86

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

2.60

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

2.09

-1.31

Корреляция

Корреляция между PSDIX и USMTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDIX и USMTX

Дивидендная доходность PSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDIX
PIMCO Short Duration Municipal Income Fund		3.30%4.35%3.88%2.69%1.24%1.06%1.43%2.10%1.90%1.57%1.23%1.28%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSDIX и USMTX

Максимальная просадка PSDIX за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDIX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDIXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-1.98%

-17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-0.40%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.00%

-1.92%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.30%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-0.19%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.08%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDIX и USMTX

PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDIXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.22%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

0.40%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

0.70%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

0.72%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

0.75%

+1.00%