Сравнение PSCZX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCZX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCZX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | 0.88% | 7.29% | 16.22% | 11.85% | -18.57% | 29.43% | 27.53% | 40.68% | -13.42% | 19.81% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCZX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции PSCZX превзошли акции VLEOX по среднегодовой доходности: 12.02% против 10.93% соответственно.
PSCZX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 12.02%
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCZX и VLEOX
PSCZX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
PSCZX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
PSCZX
VLEOX
Сравнение PSCZX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCZX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.50 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 5.42 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCZX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PSCZX и VLEOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCZX и VLEOX
Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности VLEOX в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCZX PGIM Jennison Small Company Fund Class Z | 6.81% | 6.87% | 4.72% | 0.50% | 3.67% | 31.87% | 13.30% | 16.41% | 19.48% | 7.97% | 5.32% | 14.40% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок PSCZX и VLEOX
Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, примерно равная максимальной просадке VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCZX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -55.86% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -10.86% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -30.68% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -35.30% | -12.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -8.35% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -9.52% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.00% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCZX и VLEOX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что PSCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCZX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.75% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 12.08% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 19.69% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 19.27% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 19.94% | +2.14% |