PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCZX с FSOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCZX с FSOPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).

PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCZX и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCZX и FSOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		-2.55%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		0.86%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%

Доходность по периодам

С начала года, PSCZX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 0.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCZX имеют среднегодовую доходность 11.63%, а акции FSOPX немного отстают с 11.50%.

PSCZX

1 день
-1.29%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
2.77%
1 год
13.91%
3 года*
9.48%
5 лет*
5.05%
10 лет*
11.63%

FSOPX

1 день
-1.74%
1 месяц
-8.30%
С начала года
0.86%
6 месяцев
6.56%
1 год
28.20%
3 года*
15.63%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с NSCRXPSCZX с AUERXPSCZX с QSMLXPSCZX с KSMIXPSCZX с FTHSXPSCZX с WESCXPSCZX с VOO
Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSSNXFSOPX с FSMDFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FDSCXFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX

Сравнение комиссий PSCZX и FSOPX

PSCZX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.

PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

PSCZX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCZX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCZXFSOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.26

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.84

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.84

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

7.90

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCZX vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCZX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FSOPX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCZX и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCZXFSOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.26

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.38

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.10

Корреляция

Корреляция между PSCZX и FSOPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCZX и FSOPX

Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности FSOPX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		7.05%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.38%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%

Просадки

Сравнение просадок PSCZX и FSOPX

Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и FSOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCZXFSOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-61.75%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-13.87%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-30.06%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-39.15%

-8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-9.71%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-10.45%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.22%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCZX и FSOPX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) составляет 6.41%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что PSCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCZXFSOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.88%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

13.05%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

22.21%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

21.63%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

21.90%

+0.15%