PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCZX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCZX с KSOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCZX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCZX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		-2.55%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		29.65%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, PSCZX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции PSCZX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 11.63% против 20.86% соответственно.

PSCZX

1 день
-1.29%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
2.77%
1 год
13.91%
3 года*
9.48%
5 лет*
5.05%
10 лет*
11.63%

KSOAX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
22.56%
1 год
7.86%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.73%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с NSCRXPSCZX с AUERXPSCZX с QSMLXPSCZX с KSMIXPSCZX с FTHSXPSCZX с WESCXPSCZX с FSOPX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий PSCZX и KSOAX

PSCZX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Доходность на риск

PSCZX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCZX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCZXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.30

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.61

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.27

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

0.44

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCZX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCZX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCZX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCZXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.30

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между PSCZX и KSOAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCZX и KSOAX

Дивидендная доходность PSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		7.05%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCZX и KSOAX

Максимальная просадка PSCZX за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCZX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCZXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-70.21%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-24.40%

+10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-33.28%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-47.11%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-11.30%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-15.88%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

14.90%

-11.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCZX и KSOAX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) составляет 6.41%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что PSCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCZXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.94%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

19.48%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

28.88%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

27.75%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

25.84%

-3.79%