PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCX с WLTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).

PSCX и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCX и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCX и WLTG

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%1.37%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		-1.62%24.55%26.90%17.00%-22.64%1.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCX показывает доходность -1.63%, а WLTG немного выше – -1.62%.

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

WLTG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
26.65%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGC
Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE

Сравнение комиссий PSCX и WLTG

И PSCX, и WLTG имеют комиссию равную 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Доходность на риск

PSCX vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCXWLTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.60

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.27

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.79

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

11.32

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCX vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLTG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCXWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.56

+0.55

Корреляция

Корреляция между PSCX и WLTG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и WLTG

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.

TTM20252024202320222021
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.50%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%

Просадки

Сравнение просадок PSCX и WLTG

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и WLTG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCXWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-25.14%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-9.56%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-5.89%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-9.39%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.36%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и WLTG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 2.82%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCXWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.70%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

10.93%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

16.73%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

15.25%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

15.25%

-8.23%