PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCX с UJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN).

PSCX и UJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. UJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCX и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCX и UJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		-0.05%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у UJUN с доходностью -0.05%.

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.39%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.73%
1 год
12.55%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с MGC
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с PSMDUJUN с SPXMUJUN с AVIEUJUN с BAPRUJUN с BDGSUJUN с FFTYUJUN с BALT

Сравнение комиссий PSCX и UJUN

PSCX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

PSCX vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCXUJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.19

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.81

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.61

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

9.07

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCX vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCXUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.19

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.68

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.73

+0.39

Корреляция

Корреляция между PSCX и UJUN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и UJUN

Ни PSCX, ни UJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок PSCX и UJUN

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и UJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCXUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-13.73%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-7.94%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

-11.96%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.04%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.12%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.41%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и UJUN

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что PSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCXUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.61%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

3.45%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

10.58%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

8.31%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

8.86%

-1.84%