PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCX с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

PSCX и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCX и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCX и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%0.48%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGC
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE

Сравнение комиссий PSCX и THLV

PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Доходность на риск

PSCX vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCXTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.81

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.53

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

3.00

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

10.82

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCX vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCXTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.81

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.85

+0.26

Корреляция

Корреляция между PSCX и THLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и THLV

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

TTM2025202420232022
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок PSCX и THLV

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCXTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-13.15%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-6.66%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-4.46%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-3.75%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.85%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и THLV

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 2.82%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCXTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.33%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

7.61%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

11.29%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

11.80%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

11.80%

-4.78%