PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCX с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCX с KAPR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. PSCX is actively managed, while KAPR is passively managed. Over the past 5 years, PSCX returned 8.44%/yr vs 8.18%/yr for KAPR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCX charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.

Доходность

Сравнение доходности PSCX и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 13.22%.

PSCX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
5.01%
С начала года
5.74%
1 год
12.93%
3 года*
12.06%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.00%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
11.66%
С начала года
13.22%
1 год
21.64%
3 года*
12.49%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCX и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.74%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.43%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		13.22%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%0.16%

Correlation

The correlation between PSCX and KAPR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.70

The correlation between PSCX and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCX и KAPR

Секторы
PSCX
KAPR

Технологии

33.2%
19.1%

Финансовые услуги

12.5%
15.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.0%

Здравоохранение

9.6%
16.2%

Промышленность

8.4%
17.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.3%

Энергетика

4.2%
5.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.8%

Недвижимость

2.0%
5.9%

Сырьевые материалы

1.9%
4.6%

Технологии

PSCX
33.2%
KAPR
19.1%

Финансовые услуги

PSCX
12.5%
KAPR
15.5%

Коммуникационные услуги

PSCX
10.3%
KAPR
2.4%

Потребительский циклический сектор

PSCX
10.0%
KAPR
8.0%

Здравоохранение

PSCX
9.6%
KAPR
16.2%

Промышленность

PSCX
8.4%
KAPR
17.9%

Потребительский защитный сектор

PSCX
5.4%
KAPR
2.3%

Энергетика

PSCX
4.2%
KAPR
5.5%

Коммунальные услуги

PSCX
2.6%
KAPR
2.8%

Недвижимость

PSCX
2.0%
KAPR
5.9%

Сырьевые материалы

PSCX
1.9%
KAPR
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с VTIPSCX с QUALPSCX с QQQPSCX с OALCPSCX с MPLY
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с ZMARKAPR с NAPRKAPR с ZFEBKAPR с FUTYKAPR с ZJUNKAPR с ZJULKAPR с AIOO

Доходность на риск

PSCX vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCXKAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
3.34

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
5.24

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.71

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

8.64

-5.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

40.98

-25.57

PSCX vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCX и KAPR

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и KAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCXKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-16.91%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-2.52%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-16.84%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

-16.91%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.11%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-3.85%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.53%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и KAPR

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеют волатильность 1.51% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCXKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.55%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

4.64%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

6.51%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.12%

11.73%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

11.59%

-4.65%

Сравнение комиссий PSCX и KAPR

PSCX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и KAPR

Ни PSCX, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSCX and KAPR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAPR has higher volatility (1.55%) compared to PSCX (1.51%). In terms of maximum drawdown, PSCX dropped -10.20% vs KAPR's -16.91%.

On 5-year performance, PSCX leads with 8.44% vs 8.18% for KAPR. On fees, PSCX is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSCX has performed better with a 8.44% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.

PSCX and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for PSCX and 0.79% for KAPR.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCX и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор