PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCX с FAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCX с FAUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) and FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. PSCX is actively managed, while FAUG is passively managed. Over the past 5 years, PSCX returned 8.44%/yr vs 8.98%/yr for FAUG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PSCX charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for FAUG.

Доходность

Сравнение доходности PSCX и FAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у FAUG с доходностью 7.22%.

PSCX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
5.01%
С начала года
5.74%
1 год
12.93%
3 года*
12.06%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—

FAUG

1 день
-0.15%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
6.16%
С начала года
7.22%
1 год
14.88%
3 года*
13.20%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCX и FAUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.74%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.43%
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		7.22%13.77%14.55%17.24%-10.52%11.54%1.17%

Correlation

The correlation between PSCX and FAUG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.88

The correlation between PSCX and FAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCX и FAUG

Секторы
PSCX
FAUG

Технологии

33.2%
39.0%

Финансовые услуги

12.5%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.9%

Здравоохранение

9.6%
8.3%

Промышленность

8.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.5%

Энергетика

4.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.6%
2.1%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Технологии

PSCX
33.2%
FAUG
39.0%

Финансовые услуги

PSCX
12.5%
FAUG
11.1%

Коммуникационные услуги

PSCX
10.3%
FAUG
10.6%

Потребительский циклический сектор

PSCX
10.0%
FAUG
9.9%

Здравоохранение

PSCX
9.6%
FAUG
8.3%

Промышленность

PSCX
8.4%
FAUG
7.8%

Потребительский защитный сектор

PSCX
5.4%
FAUG
4.5%

Энергетика

PSCX
4.2%
FAUG
3.1%

Коммунальные услуги

PSCX
2.6%
FAUG
2.1%

Недвижимость

PSCX
2.0%
FAUG
1.8%

Сырьевые материалы

PSCX
1.9%
FAUG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с VTIPSCX с QUALPSCX с QQQPSCX с OALCPSCX с MPLY
Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с UNOVFAUG с SPXMFAUG с FTAGFAUG с VOTE

Доходность на риск

PSCX vs. FAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c FAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCXFAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.12

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.03

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.84

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

14.29

+1.13

PSCX vs. FAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAUG равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и FAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCX и FAUG

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки FAUG в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и FAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCXFAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-22.33%

+12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-5.26%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-12.81%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

-15.91%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.15%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-2.79%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.04%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и FAUG

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что PSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCXFAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.26%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

5.58%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

7.06%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.12%

10.80%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

12.66%

-5.72%

Сравнение комиссий PSCX и FAUG

PSCX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAUG в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и FAUG

Ни PSCX, ни FAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PSCX and FAUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSCX has higher volatility (1.51%) compared to FAUG (1.26%). In terms of maximum drawdown, PSCX dropped -10.20% vs FAUG's -22.33%.

On 5-year performance, FAUG leads with 8.98% vs 8.44% for PSCX. On fees, PSCX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FAUG has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAUG has performed better with a 8.98% return vs 8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FAUG.

PSCX and FAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PSCX and 0.85% for FAUG.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCX и FAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор