Сравнение PSCX с FAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG).
PSCX и FAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCX и FAUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCX и FAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.63% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 9.03% | 0.81% |
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | -1.68% | 13.77% | 14.55% | 17.24% | -10.52% | 11.54% | 0.83% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCX показывает доходность -1.63%, а FAUG немного ниже – -1.68%.
PSCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
FAUG
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCX и FAUG
PSCX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAUG в 0.85%.
Доходность на риск
PSCX vs. FAUG — Ранг доходности на риск
PSCX
FAUG
Сравнение PSCX c FAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCX | FAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.73 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.63 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 8.86 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCX | FAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.71 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.69 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PSCX и FAUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCX и FAUG
Ни PSCX, ни FAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSCX и FAUG
Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки FAUG в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и FAUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCX | FAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -22.33% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -8.88% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.20% | -15.91% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -2.96% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -2.90% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.63% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCX и FAUG
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 2.82%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCX | FAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.69% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 5.84% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 12.25% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 10.74% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 12.88% | -5.86% |