PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCX с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSCX returned 12.85%/yr vs 13.34%/yr for CVSE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCX charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности PSCX и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCX и CVSE

2026 (YTD)202520242023
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%11.54%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between PSCX and CVSE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.80

Over the past year, the correlation between PSCX and CVSE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSCX и CVSE

Секторы
PSCX
CVSE

Технологии

33.2%
39.5%

Финансовые услуги

12.5%
16.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.0%

Здравоохранение

9.6%
10.3%

Промышленность

8.4%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
1.7%

Энергетика

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

2.0%
3.5%

Сырьевые материалы

1.9%
2.7%

Технологии

PSCX
33.2%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

PSCX
12.5%
CVSE
16.3%

Коммуникационные услуги

PSCX
10.3%
CVSE
5.1%

Потребительский циклический сектор

PSCX
10.0%
CVSE
7.0%

Здравоохранение

PSCX
9.6%
CVSE
10.3%

Промышленность

PSCX
8.4%
CVSE
11.3%

Потребительский защитный сектор

PSCX
5.4%
CVSE
1.7%

Энергетика

PSCX
4.2%
CVSE

-

Коммунальные услуги

PSCX
2.6%
CVSE
2.5%

Недвижимость

PSCX
2.0%
CVSE
3.5%

Сырьевые материалы

PSCX
1.9%
CVSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

PSCX vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCXCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.28

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
1.90

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.40

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.66

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.94

5.71

+13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCX vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCXCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.28

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.92

+0.35

Просадки

Сравнение просадок PSCX и CVSE

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCXCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-20.29%

+10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-3.08%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-20.29%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.68%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-2.69%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.42%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и CVSE

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCXCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.00%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

0.00%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

6.49%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

13.87%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

13.87%

-6.91%

Сравнение комиссий PSCX и CVSE

PSCX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и CVSE

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCX and CVSE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCX has higher volatility (0.89%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, PSCX dropped -10.20% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, CVSE leads with 13.34% vs 12.85% for PSCX. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVSE has performed better with a 13.34% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: Pacer and Calvert. Their fees differ too: 0.75% for PSCX and 0.29% for CVSE.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCX и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор