PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCX с BDGS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSCX returned 12.23%/yr vs 13.42%/yr for BDGS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCX charges 0.75%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности PSCX и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 4.21%.

PSCX

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.08%
С начала года
4.46%
6 месяцев
4.60%
1 год
14.18%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.13%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.63%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCX и BDGS

2026 (YTD)202520242023
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		4.46%12.08%13.27%9.92%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		4.21%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between PSCX and BDGS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.74

The correlation between PSCX and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCX и BDGS

Секторы
PSCX
BDGS

Технологии

33.2%
37.4%

Финансовые услуги

12.5%
9.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
16.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.9%

Здравоохранение

9.6%
7.5%

Промышленность

8.4%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.1%

Энергетика

4.2%
2.6%

Коммунальные услуги

2.6%
1.9%

Недвижимость

2.0%
1.5%

Сырьевые материалы

1.9%
1.5%

Технологии

PSCX
33.2%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

PSCX
12.5%
BDGS
9.3%

Коммуникационные услуги

PSCX
10.3%
BDGS
16.6%

Потребительский циклический сектор

PSCX
10.0%
BDGS
10.9%

Здравоохранение

PSCX
9.6%
BDGS
7.5%

Промышленность

PSCX
8.4%
BDGS
6.6%

Потребительский защитный сектор

PSCX
5.4%
BDGS
4.1%

Энергетика

PSCX
4.2%
BDGS
2.6%

Коммунальные услуги

PSCX
2.6%
BDGS
1.9%

Недвижимость

PSCX
2.0%
BDGS
1.5%

Сырьевые материалы

PSCX
1.9%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с VTIPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLY
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

PSCX vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCXBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.84

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.75

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.90

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.03

12.72

+4.31

PSCX vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа BDGS равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCX и BDGS

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCXBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-9.12%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-4.03%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-9.12%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-2.17%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.66%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.92%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и BDGS

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 1.79%, в то время как у Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCXBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.30%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

5.17%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

6.38%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

8.22%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

8.22%

-1.25%

Сравнение комиссий PSCX и BDGS

PSCX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и BDGS

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

ПозицияTTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.53%0.55%1.81%0.84%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCX and BDGS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDGS has higher volatility (2.30%) compared to PSCX (1.79%). In terms of maximum drawdown, PSCX dropped -10.20% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, BDGS leads with 13.42% vs 12.23% for PSCX. On fees, PSCX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 13.42% return vs 12.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

BDGS has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: Pacer and Bridges. Their fees differ too: 0.75% for PSCX and 0.87% for BDGS.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCX и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор