PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCW с UDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCW с UDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCW (Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF) and UDEC (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds. PSCW is actively managed, while UDEC is passively managed. Over the past 5 years, PSCW returned 7.19%/yr vs 7.26%/yr for UDEC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PSCW charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for UDEC.

Доходность

Сравнение доходности PSCW и UDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCW показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у UDEC с доходностью 5.14%.

PSCW

1 день
-0.07%
1 месяц
1.58%
С начала года
7.49%
6 месяцев
8.21%
1 год
14.98%
3 года*
11.73%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

UDEC

1 день
-0.12%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.49%
1 год
17.31%
3 года*
12.44%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCW и UDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		7.49%6.56%12.95%11.44%-5.52%6.27%
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		5.14%12.97%9.52%16.80%-9.44%4.42%

Correlation

The correlation between PSCW and UDEC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.81

The correlation between PSCW and UDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCW и UDEC

Секторы
PSCW
UDEC

Технологии

34.7%
36.2%

Финансовые услуги

13.6%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.9%

Здравоохранение

9.1%
8.4%

Промышленность

7.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Энергетика

3.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

PSCW
34.7%
UDEC
36.2%

Финансовые услуги

PSCW
13.6%
UDEC
11.9%

Потребительский циклический сектор

PSCW
10.7%
UDEC
10.1%

Коммуникационные услуги

PSCW
10.0%
UDEC
10.9%

Здравоохранение

PSCW
9.1%
UDEC
8.4%

Промышленность

PSCW
7.7%
UDEC
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSCW
5.2%
UDEC
4.9%

Энергетика

PSCW
3.0%
UDEC
3.5%

Коммунальные услуги

PSCW
2.4%
UDEC
2.3%

Недвижимость

PSCW
2.0%
UDEC
1.9%

Сырьевые материалы

PSCW
1.7%
UDEC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с OCTZPSCW с ZJUNPSCW с SMAXPSCW с KAPRPSCW с BUFDPSCW с NAPR
Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BDECUDEC с BUFDUDEC с TDTFUDEC с ACWVUDEC с ZMAYUDEC с KSEPUDEC с FMAR

Доходность на риск

PSCW vs. UDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9797
Ранг коэф-та Мартина
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCW c UDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCWUDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.84
2.66

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.45
3.89

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.53

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.05

3.91

+6.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

51.44

19.15

+32.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCW vs. UDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCW на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа UDEC равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCW и UDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCWUDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

2.66

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.02

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.91

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PSCW и UDEC

Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки UDEC в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и UDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCWUDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-13.37%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-4.44%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

-8.94%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.89%

-10.26%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.15%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-2.16%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.91%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCW и UDEC

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) составляет 0.56%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что PSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCWUDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.93%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

4.27%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

6.53%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

7.18%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

8.02%

-0.43%

Сравнение комиссий PSCW и UDEC

PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии UDEC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCW и UDEC

Ни PSCW, ни UDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSCW and UDEC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDEC has higher volatility (0.93%) compared to PSCW (0.56%). In terms of maximum drawdown, PSCW dropped -11.89% vs UDEC's -13.37%.

On 5-year performance, UDEC leads with 7.26% vs 7.19% for PSCW. On fees, PSCW is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSCW has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDEC has performed better with a 7.26% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCW is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for UDEC.

PSCW and UDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSCW and 0.79% for UDEC.

PSCW currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCW и UDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор