Сравнение PSCW с UDEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC).
PSCW и UDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. UDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCW и UDEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCW и UDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 1.91% | 6.56% | 12.95% | 11.44% | -5.52% | 6.27% |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | -2.02% | 12.97% | 9.52% | 16.80% | -9.44% | 4.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCW показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у UDEC с доходностью -2.02%.
PSCW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UDEC
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCW и UDEC
PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии UDEC в 0.79%.
Доходность на риск
PSCW vs. UDEC — Ранг доходности на риск
PSCW
UDEC
Сравнение PSCW c UDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCW | UDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.22 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.71 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 11.87 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCW | UDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.78 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PSCW и UDEC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCW и UDEC
Ни PSCW, ни UDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSCW и UDEC
Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки UDEC в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и UDEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCW | UDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -13.37% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -4.99% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.12% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -2.21% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.14% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCW и UDEC
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) составляет 1.44%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что PSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCW | UDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 2.54% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 5.15% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 8.75% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 7.14% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 8.08% | -0.39% |