Сравнение PSCW с SRVR
PSCW (Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - PSCW is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index. PSCW is actively managed, while SRVR is passively managed. Over the past 5 years, PSCW returned 7.13%/yr vs -3.67%/yr for SRVR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCW charges 0.61%/yr vs 0.49%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности PSCW и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCW показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 6.87%.
PSCW
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 8.04%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCW и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 8.04% | 6.56% | 12.95% | 11.44% | -5.52% | 6.09% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 20.69% |
Correlation
The correlation between PSCW and SRVR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between PSCW and SRVR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCW vs. SRVR — Ранг доходности на риск
PSCW
SRVR
Сравнение PSCW c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCW | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 0.97 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.71 | -0.30 | +9.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.48 | -0.60 | +41.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCW и SRVR
Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCW | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -40.99% | +29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -14.98% | +13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | -18.34% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.89% | -40.99% | +29.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -21.75% | +21.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -15.27% | +13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 7.55% | -7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCW и SRVR
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) составляет 1.41%, в то время как у Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что PSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCW | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 4.22% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 14.02% | -11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 17.29% | -13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.67% | 19.85% | -12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 21.41% | -13.86% |
Сравнение комиссий PSCW и SRVR
PSCW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCW и SRVR
PSCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRVR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
PSCW and SRVR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRVR has higher volatility (4.22%) compared to PSCW (1.41%). In terms of maximum drawdown, PSCW dropped -11.89% vs SRVR's -40.99%.
On 5-year performance, PSCW leads with 7.13% vs -3.67% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PSCW has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSCW has performed better with a 7.13% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for PSCW.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for PSCW.
PSCW is categorized as Defined Outcome, while SRVR is REIT. Their fees differ too: 0.61% for PSCW and 0.49% for SRVR.
PSCW currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCW и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор