PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCW с DAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCW с DAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG).

PSCW и DAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCW и DAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCW и DAUG

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.80%6.56%12.95%11.44%-5.52%6.27%
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.75%12.00%13.85%-11.95%4.41%

Доходность по периодам

С начала года, PSCW показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у DAUG с доходностью -1.37%.

PSCW

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.07%
3 года*
10.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с SMAXPSCW с ZJUNPSCW с OCTZPSCW с BUFDPSCW с NAPRPSCW с KAPR
Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с FSEPDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQ

Сравнение комиссий PSCW и DAUG

PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии DAUG в 0.85%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Доходность на риск

PSCW vs. DAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCW c DAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCWDAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.30

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.93

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.84

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.10

9.65

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCW vs. DAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCW на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAUG равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCW и DAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCWDAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.64

+0.21

Корреляция

Корреляция между PSCW и DAUG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCW и DAUG

Ни PSCW, ни DAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSCW и DAUG

Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки DAUG в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и DAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCWDAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-15.34%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-6.90%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-2.46%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-2.89%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.32%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCW и DAUG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) составляет 1.43%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что PSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCWDAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

3.00%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

4.54%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

9.68%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

8.01%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

9.36%

-1.67%