Сравнение PSCU с NFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA).
PSCU и NFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. NFRA - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность STOXX Global Broad Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCU и NFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCU и NFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 4.93% | -1.93% | 10.68% | 2.12% | -19.73% | 30.12% | 3.80% | 9.67% | -4.80% | 12.42% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.94% | 18.42% | 4.76% | 8.96% | -10.11% | 9.61% | 2.24% | 26.27% | -7.74% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCU показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у NFRA с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям NFRA по среднегодовой доходности: 5.27% против 7.17% соответственно.
PSCU
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 5.27%
NFRA
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCU и NFRA
PSCU берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NFRA в 0.47%.
Доходность на риск
PSCU vs. NFRA — Ранг доходности на риск
PSCU
NFRA
Сравнение PSCU c NFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCU | NFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.42 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.98 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.31 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 8.54 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCU | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.42 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.47 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PSCU и NFRA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCU и NFRA
Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности NFRA в 5.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 1.06% | 1.10% | 0.98% | 1.60% | 1.71% | 2.69% | 1.20% | 2.47% | 2.35% | 1.84% | 6.93% | 2.94% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.69% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PSCU и NFRA
Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и NFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCU | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -32.49% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -7.84% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -22.75% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -32.49% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -4.83% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -4.56% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.12% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCU и NFRA
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что PSCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCU | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.51% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 7.58% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 12.55% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 12.90% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 14.96% | +4.49% |