Сравнение PSCT с TRUT
PSCT (Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. PSCT is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCT charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности PSCT и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность 54.18%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
PSCT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 15.45%
- С начала года
- 54.18%
- 6 месяцев
- 50.59%
- 1 год
- 98.87%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 16.70%
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCT и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 54.18% | 22.59% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between PSCT and TRUT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCT vs. TRUT — Ранг доходности на риск
PSCT
TRUT
Сравнение PSCT c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCT | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 2.39 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и TRUT
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -18.55% | -21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.46% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -5.17% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.82% | 21.53% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 21.53% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.67% | 21.53% | +5.14% |
Сравнение комиссий PSCT и TRUT
PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и TRUT
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSCT and TRUT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for PSCT.
TRUT has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.01% for PSCT.
They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for PSCT and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для PSCT и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор