Сравнение PSCT с GXPT
PSCT (Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - PSCT tracks the S&P SmallCap 600 Information Technology Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCT charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности PSCT и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность 48.96%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 16.02%.
PSCT
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 48.96%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- 84.12%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 16.70%
GXPT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCT и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 48.96% | 20.54% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.02% | 11.47% |
Correlation
The correlation between PSCT and GXPT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCT vs. GXPT — Ранг доходности на риск
PSCT
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSCT c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCT | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCT и GXPT
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCT | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -18.74% | -21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -9.37% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -5.06% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCT | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 22.88% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.14% | 22.88% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 22.88% | +4.00% |
Сравнение комиссий PSCT и GXPT
PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и GXPT
PSCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
PSCT and GXPT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for PSCT.
GXPT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for PSCT.
PSCT tracks S&P SmallCap 600 Information Technology Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.29% for PSCT and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для PSCT и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор