PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCT с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCT с GGTL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSCT (Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. PSCT is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, PSCT returned 22.13%/yr vs 21.22%/yr for GGTL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PSCT charges 0.29%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 48.96%, что значительно выше, чем у GGTL с доходностью 23.09%.

PSCT

1 день
-0.53%
1 месяц
1.34%
С начала года
48.96%
6 месяцев
44.40%
1 год
84.12%
3 года*
22.13%
5 лет*
12.21%
10 лет*
16.70%

GGTL

1 день
-0.60%
1 месяц
1.96%
С начала года
23.09%
6 месяцев
22.96%
1 год
38.66%
3 года*
21.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCT и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		48.96%18.63%-1.06%20.81%-23.18%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.09%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between PSCT and GGTL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.84

The correlation between PSCT and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCT и GGTL

Секторы
PSCT
GGTL

Технологии

86.5%
55.5%

Промышленность

5.3%
0.1%

Энергетика

3.7%

-

Финансовые услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PSCT
86.5%
GGTL
55.5%

Промышленность

PSCT
5.3%
GGTL
0.1%

Энергетика

PSCT
3.7%
GGTL

-

Финансовые услуги

PSCT
3.5%
GGTL

-

Сырьевые материалы

PSCT

-

GGTL

-

Коммуникационные услуги

PSCT

-

GGTL
2.9%

Потребительский циклический сектор

PSCT

-

GGTL
0.9%

Потребительский защитный сектор

PSCT

-

GGTL

-

Здравоохранение

PSCT

-

GGTL

-

Недвижимость

PSCT

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

PSCT

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с PSCDPSCT с XSWPSCT с QQQPSCT с VGTPSCT с JSMLPSCT с VCR
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с EPAI

Доходность на риск

PSCT vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCT c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCTGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.00

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.64

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.71

4.22

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.11

14.29

+8.82

PSCT vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа GGTL равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCT и GGTL

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCTGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-23.65%

-16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-9.20%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.96%

-21.46%

-12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-5.21%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-7.40%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.71%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и GGTL

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCTGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

10.92%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

16.85%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

19.44%

+12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.14%

18.19%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

18.19%

+8.69%

Сравнение комиссий PSCT и GGTL

PSCT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и GGTL

PSCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.85%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.00%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%

Часто задаваемые вопросы

PSCT and GGTL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCT has higher volatility (13.58%) compared to GGTL (10.92%). In terms of maximum drawdown, PSCT dropped -40.44% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, PSCT leads with 22.13% vs 21.22% for GGTL. On fees, PSCT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSCT has performed better with a 22.13% return vs 21.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for PSCT.

They also come from different issuers: Invesco and Gabelli. Their fees differ too: 0.29% for PSCT and 0.90% for GGTL.

PSCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCT и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор