PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCSX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCSX с PRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

PSCSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCSX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCSX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCSX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		-0.36%12.57%12.60%17.09%-23.95%14.15%19.50%30.55%-12.05%17.64%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, PSCSX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции PSCSX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 10.21% против 10.92% соответственно.

PSCSX

1 день
3.60%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
22.87%
3 года*
13.00%
5 лет*
2.33%
10 лет*
10.21%

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Small Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с PSCSX:
PSCSX с VTIPSCSX с IDVOPSCSX с DFISXPSCSX с FSSNXPSCSX с HASCXPSCSX с HFCGXPSCSX с PIMIX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий PSCSX и PRSVX

PSCSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
PSCSX
PIMCO StocksPLUS Small Fund

Доходность на риск

PSCSX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCSX
Ранг доходности на риск PSCSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCSX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCSX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCSXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.44

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.26

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.08

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

8.63

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCSX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCSX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCSX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCSXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.44

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.34

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.25

Корреляция

Корреляция между PSCSX и PRSVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCSX и PRSVX

Дивидендная доходность PSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCSX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		4.20%5.63%4.34%2.36%26.32%19.21%5.69%8.77%12.86%5.84%3.41%8.45%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок PSCSX и PRSVX

Максимальная просадка PSCSX за все время составила -58.02%, примерно равная максимальной просадке PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCSX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCSXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-55.37%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-14.04%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

-28.17%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.15%

-40.97%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-5.61%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-7.52%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.68%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCSX и PRSVX

PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что PSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCSXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

6.72%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

16.12%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

23.88%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

20.42%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

21.28%

+2.90%