PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCSX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCSX с PONPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSCSX (PIMCO StocksPLUS Small Fund) and PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) are both mutual funds - PSCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by PIMCO, while PONPX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSCSX returned 11.39%/yr vs 4.57%/yr for PONPX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PSCSX charges 0.70%/yr vs 0.72%/yr for PONPX.

Доходность

Сравнение доходности PSCSX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCSX показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции PSCSX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 11.39% против 4.57% соответственно.

PSCSX

1 день
1.54%
1 месяц
1.96%
С начала года
18.16%
6 месяцев
14.34%
1 год
40.94%
3 года*
19.37%
5 лет*
5.48%
10 лет*
11.39%

PONPX

1 день
0.19%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.45%
1 год
7.88%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.35%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCSX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCSX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		18.16%12.57%12.60%17.09%-23.95%14.15%19.50%30.55%-12.05%17.64%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		0.77%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Correlation

The correlation between PSCSX and PONPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.23

The correlation between PSCSX and PONPX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Small Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PSCSX:
PSCSX с VTIPSCSX с IDVOPSCSX с AUERXPSCSX с CSMDXPSCSX с VSCPXPSCSX с AZBIXPSCSX с BOSOX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Доходность на риск

PSCSX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCSX
Ранг доходности на риск PSCSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCSX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCSX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCSXPONPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.85

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.76

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.07

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

7.14

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCSX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCSX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCSX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCSXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.85

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.70

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.08

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.82

-1.41

Просадки

Сравнение просадок PSCSX и PONPX

Максимальная просадка PSCSX за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCSX и PONPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCSXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-13.41%

-44.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-3.69%

-8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-3.86%

-24.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

-13.41%

-21.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.15%

-13.41%

-32.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.14%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-1.45%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.07%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCSX и PONPX

PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что PSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCSXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

1.68%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

3.28%

+11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

4.16%

+16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

4.84%

+18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

4.24%

+20.00%

Сравнение комиссий PSCSX и PONPX

PSCSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCSX и PONPX

Дивидендная доходность PSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности PONPX в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.74%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
PSCSX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		3.54%5.63%4.34%2.36%26.32%19.21%5.69%8.77%12.86%5.84%3.41%8.45%

Часто задаваемые вопросы

PSCSX and PONPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCSX has higher volatility (6.37%) compared to PONPX (1.68%). In terms of maximum drawdown, PSCSX dropped -58.02% vs PONPX's -13.41%.

PSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCSX и PONPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор