PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCSX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCSX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PSCSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PSCSX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCSX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCSX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		-0.36%12.57%12.60%17.09%-23.95%14.15%19.50%30.55%-12.05%17.64%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PSCSX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PSCSX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 10.21% против 4.59% соответственно.

PSCSX

1 день
3.60%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
22.87%
3 года*
13.00%
5 лет*
2.33%
10 лет*
10.21%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Small Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PSCSX:
PSCSX с VTIPSCSX с IDVOPSCSX с DFISXPSCSX с HASCXPSCSX с HFCGXPSCSX с PIMIXPSCSX с RYOTX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PSCSX и PONPX

PSCSX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
PSCSX
PIMCO StocksPLUS Small Fund

Доходность на риск

PSCSX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCSX
Ранг доходности на риск PSCSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCSX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCSX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCSXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.51

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.16

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.98

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

7.83

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCSX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCSX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCSX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCSXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.51

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.70

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

1.10

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.82

-1.44

Корреляция

Корреляция между PSCSX и PONPX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCSX и PONPX

Дивидендная доходность PSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCSX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		4.20%5.63%4.34%2.36%26.32%19.21%5.69%8.77%12.86%5.84%3.41%8.45%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PSCSX и PONPX

Максимальная просадка PSCSX за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCSX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCSXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-13.41%

-44.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-3.69%

-11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

-13.41%

-21.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.15%

-13.41%

-32.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-2.88%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-1.44%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

0.93%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCSX и PONPX

PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCSXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

1.90%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

2.66%

+12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

4.28%

+20.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

4.74%

+18.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

4.19%

+19.99%