Сравнение PSCQ с MSTQ
PSCQ (Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF) and MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSCQ returned 12.02%/yr vs 21.10%/yr for MSTQ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PSCQ charges 0.60%/yr vs 1.59%/yr for MSTQ.
Доходность
Сравнение доходности PSCQ и MSTQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCQ показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у MSTQ с доходностью 11.54%.
PSCQ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTQ
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCQ и MSTQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF | 4.81% | 11.50% | 9.72% | 19.79% | -0.61% |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 11.54% | 20.57% | 19.58% | 43.10% | -21.50% |
Correlation
The correlation between PSCQ and MSTQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between PSCQ and MSTQ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCQ vs. MSTQ — Ранг доходности на риск
PSCQ
MSTQ
Сравнение PSCQ c MSTQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF (PSCQ) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCQ | MSTQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.94 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.08 | 5.93 | +8.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCQ и MSTQ
Максимальная просадка PSCQ за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCQ и MSTQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCQ | MSTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.92% | -31.05% | +21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -12.39% | +7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | -15.22% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -5.19% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -8.54% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 4.05% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCQ и MSTQ
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF (PSCQ) составляет 1.74%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что PSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCQ | MSTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 7.81% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 12.35% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 15.87% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 19.05% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 19.05% | -11.50% |
Сравнение комиссий PSCQ и MSTQ
PSCQ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCQ и MSTQ
PSCQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 12.52% | 13.97% | 3.72% | 0.77% |
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSCQ and MSTQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTQ has higher volatility (7.81%) compared to PSCQ (1.74%). In terms of maximum drawdown, PSCQ dropped -9.92% vs MSTQ's -31.05%.
On 3-year performance, MSTQ leads with 21.10% vs 12.02% for PSCQ. On fees, PSCQ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSCQ has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSTQ has performed better with a 21.10% return vs 12.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCQ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.
MSTQ has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 0.00% for PSCQ.
They also come from different issuers: Pacer and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.60% for PSCQ and 1.59% for MSTQ.
PSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCQ и MSTQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор