Сравнение PSCQ с IVVB
PSCQ (Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF) and IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PSCQ returned 12.93% vs 12.14% for IVVB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PSCQ charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for IVVB.
Доходность
Сравнение доходности PSCQ и IVVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCQ показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью 3.75%.
PSCQ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCQ и IVVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF | 4.81% | 11.50% | 9.72% | 9.14% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 3.75% | 9.60% | 18.66% | 2.64% |
Correlation
The correlation between PSCQ and IVVB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between PSCQ and IVVB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCQ vs. IVVB — Ранг доходности на риск
PSCQ
IVVB
Сравнение PSCQ c IVVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF (PSCQ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCQ | IVVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.12 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.08 | 9.02 | +5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCQ и IVVB
Максимальная просадка PSCQ за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCQ и IVVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCQ | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.92% | -13.08% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -5.75% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.94% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -1.59% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.35% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCQ и IVVB
Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF (PSCQ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеют волатильность 1.74% и 1.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCQ | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.73% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 5.45% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 7.39% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 9.24% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 9.24% | -1.69% |
Сравнение комиссий PSCQ и IVVB
PSCQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCQ и IVVB
PSCQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.18% | 1.22% | 0.87% |
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSCQ and IVVB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSCQ has higher volatility (1.74%) compared to IVVB (1.73%). In terms of maximum drawdown, PSCQ dropped -9.92% vs IVVB's -13.08%.
On 1-year performance, PSCQ leads with 12.93% vs 12.14% for IVVB. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSCQ has performed better with a 12.93% return vs 12.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PSCQ.
IVVB has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for PSCQ.
They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PSCQ and 0.50% for IVVB.
PSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCQ и IVVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор