PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCQ с PMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PSCQ и PMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF (PSCQ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCQ показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 2.67%.


PSCQ

1 день
0.12%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.54%
6 месяцев
6.05%
1 год
15.43%
3 года*
12.70%
5 лет*
10 лет*

PMDE

1 день
0.06%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.02%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCQ и PMDE


Correlation

The correlation between PSCQ and PMDE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г.

0.86

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December

Доходность на риск

PSCQ vs. PMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCQ
Ранг доходности на риск PSCQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCQ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCQ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина

PMDE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCQ c PMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF (PSCQ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCQPMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

PSCQ vs. PMDE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCQPMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

2.58

-1.34

Просадки

Сравнение просадок PSCQ и PMDE

Максимальная просадка PSCQ за все время составила -9.92%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCQ и PMDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSCQPMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-1.59%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-0.26%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCQ и PMDE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSCQPMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

2.46%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

2.46%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

2.46%

+5.10%

Сравнение комиссий PSCQ и PMDE

PSCQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCQ и PMDE

Ни PSCQ, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PSCQ and PMDE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PSCQ.

PSCQ and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PSCQ is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacer and PGIM. Their fees differ too: 0.60% for PSCQ and 0.50% for PMDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCQ и PMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор