PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCQ с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCQ с DBO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSCQ (Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PSCQ is a Options Trading fund actively managed by Pacer, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. PSCQ is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 3 years, PSCQ returned 12.02%/yr vs 12.72%/yr for DBO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PSCQ charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности PSCQ и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF (PSCQ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCQ показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 43.93%.

PSCQ

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.06%
С начала года
4.81%
6 месяцев
4.42%
1 год
12.93%
3 года*
12.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-4.15%
1 месяц
-21.96%
С начала года
43.93%
6 месяцев
41.96%
1 год
37.25%
3 года*
12.72%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCQ и DBO

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCQ
Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF		4.81%11.50%9.72%19.79%-4.44%2.38%
DBO
Invesco DB Oil Fund		43.93%-11.71%7.85%-4.44%13.04%-1.24%

Correlation

The correlation between PSCQ and DBO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.05

The correlation between PSCQ and DBO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с PSCQ:
PSCQ с PMDEPSCQ с IBICPSCQ с IVVBPSCQ с QQQYPSCQ с DBEPSCQ с BNOPSCQ с COMT
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с TPLDBO с KSADBO с xle

Доходность на риск

PSCQ vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCQ
Ранг доходности на риск PSCQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCQ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCQ c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF (PSCQ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCQDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.09

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.65

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

1.43

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

4.33

+9.76

PSCQ vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCQ на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа DBO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCQ и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCQ и DBO

Максимальная просадка PSCQ за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCQ и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCQDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.92%

-90.18%

+80.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-26.22%

+21.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.92%

-28.20%

+18.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-62.12%

+61.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-62.22%

+60.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

8.63%

-7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCQ и DBO

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF (PSCQ) составляет 1.74%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что PSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCQDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

10.78%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

29.70%

-25.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.92%

34.63%

-28.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.55%

32.59%

-25.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

31.84%

-24.29%

Сравнение комиссий PSCQ и DBO

PSCQ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCQ и DBO

PSCQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.44%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
PSCQ
Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCQ and DBO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (10.78%) compared to PSCQ (1.74%). In terms of maximum drawdown, PSCQ dropped -9.92% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 12.72% vs 12.02% for PSCQ. On fees, PSCQ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSCQ has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 12.72% return vs 12.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCQ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for PSCQ.

PSCQ is categorized as Options Trading, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for PSCQ and 0.78% for DBO.

PSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCQ и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор