Сравнение PSCM с SILJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ).
PSCM и SILJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и SILJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 11.35% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -23.21% | 33.00% | 57.06% | -27.95% | -5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции PSCM уступали акциям SILJ по среднегодовой доходности: 13.19% против 15.15% соответственно.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
SILJ
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -22.88%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 34.60%
- 1 год
- 163.12%
- 3 года*
- 44.62%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и SILJ
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.
Доходность на риск
PSCM vs. SILJ — Ранг доходности на риск
PSCM
SILJ
Сравнение PSCM c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.98 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.97 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 4.58 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 15.52 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.98 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.33 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.10 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и SILJ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и SILJ
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SILJ в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 1.80% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и SILJ
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и SILJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -79.04% | +27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -34.71% | +16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -56.09% | +20.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | -70.06% | +18.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -23.55% | +19.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -41.66% | +30.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 10.25% | -5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и SILJ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) составляет 8.93%, в то время как у ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что PSCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 20.08% | -11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 46.92% | -29.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 55.05% | -26.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 44.06% | -18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 46.61% | -19.71% |