Сравнение PSCM с SIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Global X Silver Miners ETF (SIL).
PSCM и SIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SIL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и SIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 11.66% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -18.35% | 40.30% | 34.78% | -22.42% | 1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции PSCM уступали акциям SIL по среднегодовой доходности: 13.19% против 15.05% соответственно.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
SIL
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -20.28%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 31.12%
- 1 год
- 141.36%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 19.16%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и SIL
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.
Доходность на риск
PSCM vs. SIL — Ранг доходности на риск
PSCM
SIL
Сравнение PSCM c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.86 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.86 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 4.23 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 14.49 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.86 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.15 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и SIL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и SIL
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SIL в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.06% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и SIL
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и SIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -82.99% | +31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -32.91% | +15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -55.63% | +20.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | -63.04% | +11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -20.99% | +17.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -51.78% | +40.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 9.62% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и SIL
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) составляет 8.93%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 18.02%. Это указывает на то, что PSCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 18.02% | -9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 42.64% | -24.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 49.82% | -21.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 38.63% | -12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 39.75% | -12.85% |