PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCJ с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCJ с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

PSCJ и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCJ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCJ и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCJ и ZMAR

2026 (YTD)2025
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		-1.15%12.97%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, PSCJ показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

PSCJ

1 день
0.32%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.64%
1 год
14.73%
3 года*
13.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с PSCJ:
PSCJ с STLGPSCJ с SPYPSCJ с OVLHPSCJ с COWGPSCJ с AIOOPSCJ с BUFPPSCJ с CALF
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий PSCJ и ZMAR

PSCJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZMAR в 0.79%.

ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

Доходность на риск

PSCJ vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCJ
Ранг доходности на риск PSCJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCJ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCJ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCJ c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCJZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.31

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.65

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.55

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.74

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

18.69

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCJ vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCJ на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCJ и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCJZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.31

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.86

-0.94

Корреляция

Корреляция между PSCJ и ZMAR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCJ и ZMAR

Ни PSCJ, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSCJ и ZMAR

Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCJZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.87%

-2.30%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-1.92%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.65%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-0.25%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.38%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCJ и ZMAR

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PSCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCJZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

1.19%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

1.67%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

3.11%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

3.21%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.84%

3.21%

+5.63%