Сравнение PSCJ с XBAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP).
PSCJ и XBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCJ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCJ и XBAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCJ и XBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | -1.15% | 12.80% | 14.74% | 18.48% | -7.48% | 3.30% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 1.92% | 13.38% | 11.55% | 20.53% | -7.59% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCJ показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 1.92%.
PSCJ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBAP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCJ и XBAP
PSCJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии XBAP в 0.79%.
Доходность на риск
PSCJ vs. XBAP — Ранг доходности на риск
PSCJ
XBAP
Сравнение PSCJ c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCJ | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.24 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.88 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.56 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 10.47 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCJ | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.24 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSCJ и XBAP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCJ и XBAP
Ни PSCJ, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSCJ и XBAP
Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и XBAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCJ | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.87% | -14.57% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -8.25% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | 0.00% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -1.80% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.23% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCJ и XBAP
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что PSCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCJ | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 0.82% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 1.87% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 10.09% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 9.99% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 9.99% | -1.15% |