PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCJ с PTNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCJ с PTNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ).

PSCJ и PTNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCJ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCJ и PTNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCJ и PTNQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		-1.15%12.80%14.74%18.48%-7.48%3.30%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		-6.66%7.18%15.47%34.65%-16.00%6.33%

Доходность по периодам

С начала года, PSCJ показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью -6.66%.

PSCJ

1 день
0.32%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.64%
1 год
14.73%
3 года*
13.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTNQ

1 день
0.62%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-4.97%
1 год
4.12%
3 года*
11.74%
5 лет*
7.83%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

Pacer Trendpilot 100 ETF

Часто сравнивают с PSCJ:
PSCJ с STLGPSCJ с SPYPSCJ с OVLHPSCJ с COWGPSCJ с AIOOPSCJ с COWZPSCJ с BUFP
Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с TQQQPTNQ с JHQAXPTNQ с VOOPTNQ с VTI

Сравнение комиссий PSCJ и PTNQ

PSCJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.

PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

Доходность на риск

PSCJ vs. PTNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCJ
Ранг доходности на риск PSCJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCJ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCJ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCJ c PTNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCJPTNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.27

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.45

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.36

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

1.06

+9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCJ vs. PTNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCJ на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа PTNQ равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCJ и PTNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCJPTNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.27

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.69

+0.23

Корреляция

Корреляция между PSCJ и PTNQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCJ и PTNQ

PSCJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.94%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Просадки

Сравнение просадок PSCJ и PTNQ

Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и PTNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCJPTNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.87%

-28.07%

+16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-11.76%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-9.74%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-5.74%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

4.05%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCJ и PTNQ

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) составляет 3.01%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что PSCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCJPTNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

5.77%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

12.61%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

15.32%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

12.71%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.84%

16.30%

-7.46%