Сравнение PSCH с PBPH
PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PSCH tracks the S&P SmallCap 600 Health Care Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. PSCH charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью -1.13%.
PSCH
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 6.81%
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCH и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 1.80% | -3.68% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
Correlation
The correlation between PSCH and PBPH is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCH vs. PBPH — Ранг доходности на риск
PSCH
PBPH
Сравнение PSCH c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.04 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и PBPH
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCH | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -11.10% | -35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.59% | -8.69% | -21.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -4.23% | -9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCH | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 16.78% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 16.78% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 16.78% | +6.85% |
Сравнение комиссий PSCH и PBPH
PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и PBPH
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
PSCH and PBPH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for PSCH.
PBPH has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.01% for PSCH.
PSCH tracks S&P SmallCap 600 Health Care Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.29% for PSCH and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для PSCH и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор