Сравнение PSCH с PBPH
PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PSCH tracks the S&P SmallCap 600 Health Care Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PSCH charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью 2.63%.
PSCH
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- 8.18%
PBPH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCH и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 11.73% | -0.83% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 2.63% | 0.74% |
Correlation
The correlation between PSCH and PBPH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCH vs. PBPH — Ранг доходности на риск
PSCH
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSCH c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCH | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCH и PBPH
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCH | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -11.10% | -35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.82% | -5.21% | -18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -4.36% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCH | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 17.07% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 17.07% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 17.07% | +6.56% |
Сравнение комиссий PSCH и PBPH
PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и PBPH
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
PSCH and PBPH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for PSCH.
PBPH has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.01% for PSCH.
PSCH tracks S&P SmallCap 600 Health Care Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.29% for PSCH and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для PSCH и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор