Сравнение PSCH с JDOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC).
PSCH и JDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCH и JDOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCH и JDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | 21.23% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.14% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у JDOC с доходностью -3.14%.
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
JDOC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и JDOC
PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JDOC в 0.65%.
Доходность на риск
PSCH vs. JDOC — Ранг доходности на риск
PSCH
JDOC
Сравнение PSCH c JDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | JDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.47 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.75 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.62 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 1.53 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.47 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PSCH и JDOC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и JDOC
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности JDOC в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.91% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и JDOC
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и JDOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCH | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -20.87% | -25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -9.68% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | -6.17% | -29.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -7.01% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 3.95% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и JDOC
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCH | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 5.65% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 9.95% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 17.05% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 14.32% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 14.32% | +9.32% |